原创欧欧欧欧量化抓妖记2025年05月20日08:08广西一级配资世界门户
本文以一则通达信“主力突破”公式为样本，拆解其如何通过“成本均线突破→超买趋势确认→量能涨幅验证”三重逻辑锁定突破节点，并结合牛熊震荡不同行情给出参数优化方案，帮助交易者更高效识别“真突破”而非“假拉升”。
公式定位：多因子共振的短期突破型量化策略这则公式本质是短周期突破驱动型量化模型，核心目标是筛选“主力资金推动股价突破关键压力位”的标的。其底层逻辑在于：单一指标（如均线突破或量能放大）易受市场噪音干扰，而公式通过“成本均线突破（主力成本）+超买趋势确认（情绪强度）+量能涨幅验证（资金力度）”三重复合条件，确保捕捉的是“有主力资金支撑、市场情绪配合、上涨动能充足”的有效突破。该策略适用于日线级别的短期交易（3-7个交易日），尤其在牛市主升浪、震荡市热点爆发期效果显著，能有效过滤“散户跟风突破”或“假突破诱多”的无效信号。
选股逻辑拆解：从成本到情绪的三重验证体系要理解公式如何锁定“主力突破”，需从其核心计算步骤入手，逐层解析“成本均线突破→超买趋势确认→量能涨幅验证”的逻辑链条，明确每一步的市场本质：
第一步：成本均线突破——锁定“主力成本区”的关键压力位主力资金建仓时会形成隐性的“成本区”，突破该区域意味着主力开始拉升、释放利润空间。公式通过CTA1-CTA5完成这一判断：
CTA1-CTA2CTA1:=C*VOL（量价乘积，反映资金流入规模），CTA2是4组不同周期（3/6/12/24日）的“量价均值”的平均（EMA(CTA1,N)/EMA(VOL,N)本质是N日平均成交价）。通过多周期平滑，CTA2最终反映的是“主力中长期平均持仓成本”。CTA3-CTA4CTA3:=1.08*CTA2（主力成本的8%溢价，作为突破目标位）；CTA4（REF(C,1)*1.1-C<0.01 AND H=C）是“前一日涨停价与当日收盘价差<0.01且当日最高价等于收盘价”，即股价接近前一日涨停价但未封住（可能是主力试盘）。CTA5CROSS(C,CTA3) AND CTA4（收盘价上穿主力成本溢价区，且当日触及前一日涨停价）。这意味着股价不仅突破了主力成本区，还表现出“尝试涨停”的攻击性，是主力从“吸筹”转向“拉升”的关键信号。逻辑内核：主力成本区是其“底线”，突破8%溢价区说明主力已完成筹码收集，愿意以更高成本推动股价；而接近涨停的试盘动作，暴露了资金的“拉升意图”。第二步：超买趋势确认——验证“市场情绪与趋势强度”突破成本区后需确认“市场是否认可上涨”，公式通过CTA6-CTA14完成超买超卖与趋势强度验证：
CTA7-CTA10（9日RSI）(C-LLV(L,9))/(HHV(H,9)-LLV(L,9))*100计算9日内股价在高低点的位置，SMA平滑后得到CTA8（短期RSI）、CTA9（中期RSI）、CTA10（RSI乖离率）。CTA10>REF(CTA10,1)说明短期情绪加速升温。CTA11-CTA14（40日RSI）类似逻辑但周期更长（40日），CTA14（40日RSI乖离率）上穿CTA12（40日短期RSI），说明中长期情绪开始转向乐观。CTA15REF(HHV(CTA12,20),20)（20日前的20日最高RSI），作为历史情绪压力位。CTA14>CTA15意味着当前情绪强度已超过历史高位，市场对上涨的认可度更高。逻辑内核：超买指标（RSI）并非单纯提示“超买风险”，而是通过“短期情绪升温+中长期情绪突破历史高位”，验证突破的“市场合力”——散户跟风难推升中长期RSI，只有主力资金持续买入才能形成这种“情绪共振”。第三步：量能涨幅验证——确认“资金推动的真实性”情绪与成本突破后，需通过量能与涨幅确认“资金是否真金白银入场”，公式通过CTA16-CTA18完成最终验证：
CTA16(AMOUNT/C)/HHV((AMOUNT/C),26)*100（当前成交量/26日最高成交量×100），反映量能饱和度。CTA16=100说明当日成交量达到26日最高，资金入场力度极强。涨幅条件DYNAINFO(7)/REF(C,1)>=1.045（当日涨幅≥4.5%）或>=1.043（不同条件下的涨幅要求），确保突破伴随“实质上涨”而非“微涨诱多”。CTA18多条件或逻辑（CTA17/量能饱和+RSI突破/RSI突破+均线多头），覆盖不同场景下的突破可能（如量能饱和突破、趋势多头突破等）。逻辑内核：量能饱和（CTA16=100）说明资金“用真金白银推动突破”，而4.3%-4.5%的涨幅要求则避免了“小涨突破”的偶然性。多条件或逻辑则确保策略在不同市场环境（如量能充沛或趋势明确）下都能捕捉有效信号。不同行情下的参数优化：动态调整提升策略有效性公式中的参数（如成本溢价比例、RSI周期、涨幅阈值）需根据市场环境调整，核心原则是：牛市放宽容错，震荡市提高精度，熊市极端过滤。
牛市（指数单边上涨）：放宽容错，捕捉主升浪牛市中资金充裕，主力突破后易形成连续拉升，需适当放宽容错以避免错过主升浪：
成本溢价降低CTA3:=1.08*CTA2调整为1.06*CTA2（降低8%溢价至6%）。牛市中主力更倾向快速拉升，降低溢价门槛可提前捕捉突破信号。涨幅阈值下调>=1.045调整为>=1.04，>=1.043调整为>=1.038。牛市中个股易出现“温和突破+连续拉升”，降低涨幅要求可覆盖更多潜在主升浪标的。RSI周期缩短40日RSI调整为30日RSI。牛市情绪升温更快，缩短周期可及时捕捉短期情绪转折，避免信号滞后。震荡市（指数横盘波动）：提高精度，过滤假突破震荡市中资金有限，多数突破是“诱多”或“短炒”，需提高筛选精度：
成本溢价提高1.08*CTA2调整为1.1*CTA2（溢价10%）。震荡市中主力需更强动力才会突破，提高溢价门槛可排除“弱突破”。涨幅阈值上调>=1.045调整为>=1.05（涨停板5%），>=1.043调整为>=1.048。要求突破伴随“强涨幅”，确保资金推动的真实性。新增“成交额门槛”要求AMOUNT>5亿（流通市值<50亿）或>10亿（流通市值>50亿）。震荡市中低成交额个股易被操控，设置门槛可排除“庄股突破”。熊市（指数单边下跌）：极端过滤，仅留“强支撑突破”熊市中资金避险情绪浓厚，突破多为“自救拉抬”，需极端优化以降低风险：
成本溢价大幅提高1.08*CTA2调整为1.12*CTA2（溢价12%）。仅当股价突破主力成本区12%以上，才可能是“主力深度介入”的真突破。涨幅阈值提高至涨停>=1.045调整为>=1.095（接近涨停），>=1.043调整为>=1.09。要求突破伴随“涨停级涨幅”，确保资金力度极强。新增“均线多头约束”要求EXPMA(C,12)>EXPMA(C,50) AND EXPMA(C,50)>EXPMA(C,135)（12日>50日>135日，多头排列）。熊市中均线多空头，仅当均线多头时，突破才可能是“趋势反转”而非“反弹诱多”。结语：量化突破策略的关键是“理解主力的'突破意图’”这则公式通过“成本均线突破→超买趋势确认→量能涨幅验证”三重逻辑，解决了“如何判断突破是否由主力资金推动”的核心问题。记住：突破是“果”，主力的“拉升意图”才是“因”——看懂突破背后的资金逻辑，才能看懂股价的“上涨空间”。
通达信“主力突破”选股指标公式：
CTA1:=C*VOL;
CTA2:=EMA((EMA(CTA1,3)/EMA(VOL,3)+EMA(CTA1,6)/EMA(VOL,6)+EMA(CTA1,12)/EMA(VOL,12)+EMA(CTA1,24)/EMA(VOL,24))/4,13);
CTA3:=1.08*CTA2;
CTA4:=REF(CLOSE,1)*1.1-CLOSE< 0.01 AND H=C;
CTA5:=CROSS(CLOSE,CTA3) AND CTA4;
CTA6:=(SUM(H,8)-SUM(L,8))/2;
CTA7:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;
CTA8:=SMA(CTA7,3,1);
CTA9:=SMA(CTA8,3,1);
CTA10:=3*CTA8-2*CTA9;
CTA11:=(CLOSE-LLV(LOW,40))/(HHV(HIGH,40)-LLV(LOW,40))*100;
CTA12:=SMA(CTA11,3,1);
CTA13:=SMA(CTA12,3,1);
CTA14:=3*CTA12-2*CTA13;
CTA15:=REF(HHV(CTA12,20),20);
CTA16:=(AMOUNT/CLOSE)/HHV((AMOUNT/CLOSE),26)*100;
CTA17:=CROSS(CTA14,CTA12) AND CTA14>CTA15 AND CTA10>REF(CTA10,1) AND DYNAINFO(7)/REF(C,1)>=1.045;
CTA18:=CTA17 OR CTA16=100 AND CROSS(CTA10,82) AND DYNAINFO(7)/REF(C,1)>=1.043 OR CROSS(CTA10,82) AND EXPMA(CLOSE,12)>EXPMA(CLOSE,50) AND DYNAINFO(7)/REF(C,1)>=1.043;
主力突破:CTA5 AND CTA18;
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